华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告

发布时间:2022-01-13编辑:admin浏览:

  基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2017年1月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月1日起至2016年12月31日止。 基金产品概况 基金简称 华泰柏瑞惠利混合  交易代码 001340  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2015年5月25日  报告期末基金份额总额 3,987,822,760.22份  投资目标 在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值,前瞻性地把握不同时期股票市场、债券市场和银行间市场的收益率,力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。  投资策略 本基金为混合型基金,以获取长期稳定收益为目标。当股票市场的整体估值水平严重地偏离了企业实际的盈利状况和预期的成长率,出现明显的价值高估,如果不及时调整将可能给基金份额持有人带来潜在的资本损失时,本基金将进行大类资产配置调整,降低股票资产的比例,同时相应提高债券等其他资产的比例。  业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)+1%。  风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。  基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司  基金托管人 中国工商银行股份有限公司  下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞惠利A 华泰柏瑞惠利C  下属分级基金的交易代码 001340 001341  报告期末下属分级基金的份额总额 3,987,278,506.50份 544,253.72份   主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2016年10月1日-2016年12月31日)   华泰柏瑞惠利A 华泰柏瑞惠利C  1.本期已实现收益 41,001,694.69 4,693.85  2.本期利润 -140,374,912.80 -18,550.70  3.加权平均基金份额本期利润 -0.0352 -0.0332  4.期末基金资产净值 3,982,798,431.55 520,616.76  5.期末基金份额净值 0.999 0.957  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞惠利A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 -3.38% 0.61% 0.64% 0.01% -4.02% 0.60%  华泰柏瑞惠利C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 -3.53% 0.61% 0.64% 0.01% -4.17% 0.60%   自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较   注:1、图示日期为日为2015年5月25日至2016年12月31日。 2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同投资范围中规定的比例,即投资于股票资产的投资比例占基金资产的0-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    杨景涵 本基金基金经理 2015年5月25日 - 11 中山大学经济学硕士。特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM)。2004年至2006年于平安资产管理有限公司,任投资分析师;2006年至2009年9月于生命人寿保险公司,历任投连投资经理、投资经理、基金投资部负责人。2009年10月加入本公司,任专户投资部投资经理。2014年6月至2015年4月任研究部总监助理。2015年4月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月起任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月起任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。   管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定,不存在损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块,确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度,市场先扬后抑,分化严重,沪深300指数上涨1.75%,但创业板指数大幅下跌下跌8.74%,显示出风格剧烈向价值倾斜的态势。相比三季度,交易更为活跃,市场热点集中在保险举牌概念上,12月份刘主席讲话以后叠加债券市场流动性危机,市场出现大幅回落。新股上市后涨幅整体保持平稳有一定回调。资金的配置需求有所回落但仍然十分活跃。定增市场出现了解禁引发的回落。宏观经济出现温和复苏的迹象,房地产市场随着一波又一波严厉的调控政策出台趋于冷冻。金融市场流动性年末发生一定的问题,不过央行在关键时刻还是对市场提供了重要的支持。年末经济工作会议对明年的经济政策定调为货币政策中性,财政政策积极。展望2017年1季度,随着短期流动性的缓解和外部压力的逐步减轻,市场有望迎来反弹。本基金将尽可能的在契约规定的范围内,运用多种盈利手段,合理寻求稳健可靠的投资机会,尽可能提升基金净值,保护投资者利益。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,华泰柏瑞惠利混合A份额净值为0.999元,华泰柏瑞惠利混合C份额净值为0.957元。本报告期内华泰柏瑞惠利混合A基金份额净值下跌3.38%,华泰柏瑞惠利混合C基金份额净值下跌3.53%,本基金的业绩比较基准上涨0.64%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 注:无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 2,656,131,799.19 66.62   其中:股票 2,656,131,799.19 66.62  2 基金投资 - -  3 固定收益投资 463,953,000.00 11.64   其中:债券 463,953,000.00 11.64   资产支持证券 - -  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产 650,000,495.00 16.30   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  7 银行存款和结算备付金合计 207,679,260.88 5.21  8 其他资产 8,976,863.92 0.23  9 合计 3,986,741,418.99 100.00   报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 5,283,000.00 0.13  B 采矿业 80,070,165.63 2.01  C 制造业 1,383,510,020.54 34.73  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,917.66 0.00  E 建筑业 87,867,359.56 2.21  F 批发和零售业 70,315,200.00 1.77  G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 99,486,972.44 2.50  J 金融业 54,398,597.30 1.37  K 房地产业 699,816,781.88 17.57  L 租赁和商务服务业 175,336,325.50 4.40  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 2,656,131,799.19 66.68   报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 000926 福星股份 24,486,571 311,958,914.54 7.83  2 300083 劲胜精密 32,591,664 239,548,730.40 6.01  3 600708 光明地产 22,946,838 204,915,263.34 5.14  4 002680 长生生物 11,283,498 195,204,515.40 4.90  5 601908 京运通 27,347,716 194,715,737.92 4.89  6 600823 世茂股份 26,060,200 182,942,604.00 4.59  7 600057 象屿股份 15,246,637 175,336,325.50 4.40  8 002004 华邦健康 15,625,000 141,718,750.00 3.56  9 002157 正邦科技 19,768,785 131,462,420.25 3.30  10 002467 二六三 9,433,962 99,245,280.24 2.49   报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 151,725,000.00 3.81  2 央行票据 - -  3 金融债券 312,228,000.00 7.84   其中:政策性金融债 312,228,000.00 7.84  4 企业债券 - -  5 企业短期融资券 - -  6 中期票据 - -  7 可转债(可交换债) - -  8 同业存单 - -  9 其他 - -  10 合计 463,953,000.00 11.65   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 160211 16国开11 1,500,000 149,745,000.00 3.76  2 150210 15国开10 1,000,000 102,550,000.00 2.57  3 150023 15付息国债23 1,000,000 99,850,000.00 2.51  4 150016 15附息国债16 500,000 51,875,000.00 1.30  5 160401 16农发01 500,000 50,000,000.00 1.26   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 16,335.66  2 应收证券清算款 151,998.87  3 应收股利 -  4 应收利息 8,808,529.39  5 应收申购款 -  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 8,976,863.92   报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明  1 000926 福星股份 311,958,914.54 7.83 非公开发行  2 002680 长生生物 195,204,515.40 4.90 非公开发行  3 600057 象屿股份 175,336,325.50 4.40 非公开发行  4 002004 华邦健康 141,718,750.00 3.56 非公开发行  5 002157 正邦科技 131,462,420.25 3.30 非公开发行   开放式基金份额变动 单位:份 项目 华泰柏瑞惠利A 华泰柏瑞惠利C  报告期期初基金份额总额 3,987,425,720.92 580,255.04  报告期期间基金总申购份额 - -  减:报告期期间基金总赎回份额 147,214.42 36,001.32  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-填列) - -  报告期期末基金份额总额 3,987,278,506.50 544,253.72   基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:无。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:无。 备查文件目录 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 存放地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。投资者对本报告如有疑问,可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。客户服务热线:(免长途费)公司网址:华泰柏瑞基金管理有限公司 2017年1月19日

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